Resumen

Consideramos los problemas de control óptimo estocástico bajo la G-expectativa. Basándonos en la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas impulsadas por el movimiento browniano G, que fue introducida en Hu et al. (2012), podemos investigar problemas más generales de control óptimo estocástico bajo la G-expectativa que los construidos en Zhang (2011). Luego obtenemos un principio de programación dinámica generalizado, y se demuestra que la función de valor es una solución de viscosidad de una ecuación diferencial parcial de segundo orden completamente no lineal.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Estocástico; Control óptimo; G-expectativa; Ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas; Movimiento browniano G; Principio de programación dinámica
• Keywords:Stochastic; Optimal control; G-expectation; Backward stochastic differential equations; G-Brownian motion; Dynamic programming principle