Resumen

Presentamos un algoritmo de rama y límite para resolver globalmente el problema de la suma de cocientes. En este problema, cada término de la función objetivo es un cociente de dos funciones que son las sumas de los valores absolutos de funciones afines con coeficientes. Este problema tiene una importante aplicación en la optimización financiera, pero el algoritmo de optimización global para este problema es todavía raro en la literatura hasta el momento. En el algoritmo que presentamos, la búsqueda de rama y límite emprendida por el algoritmo utiliza partición rectangular y tiene lugar en un espacio que típicamente tiene una dimensión mucho menor que el espacio al que pertenecen las variables de decisión de este problema. Se demuestra la convergencia del algoritmo. Por último, se presentan algunos ejemplos numéricos que confirman nuestras conclusiones.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:algoritmo, problema, algoritmo de optimización global, rama, espacio, valores absolutos, funciones afines, variables de decisión, optimización financiera, aplicación importante
• Keywords:algorithm, problem, global optimization algorithm, branch, space, absolute values, affine functions, decision variables, financial optimization, important application