Resumen

Con el desarrollo gradual y la mejora del mercado financiero, los derivados financieros como los futuros y las opciones también se han convertido en objetos de competencia en el mercado financiero. Por lo tanto, ¿cómo hacer la inversión y el consumo más favorables y optimizados cuando se incluyen opciones? Se ha convertido en un problema que enfrentan los inversores. Con el objetivo de abordar el problema de inversión óptima de los inversores, este documento estudia el cálculo de una estrategia de inversión óptima en ecuaciones diferenciales estocásticas en opciones de mercado financiero sobre la base de la teoría difusa. Ahora, el cálculo estocástico se ha convertido en una rama importante del análisis estocástico, finanzas, control y otros campos. El estudio de la introducción de ecuaciones diferenciales estocásticas se centra principalmente en resolver el problema de control estocástico, que es el principio del máximo estocástico. En finanzas, algunos problemas de cobertura o fijación de precios de derechos contingentes pueden transformarse finalmente en una serie de ec

• Materias:Comunicación inalámbrica Dispositivos móviles Seguridad de la información Algoritmo de inteligencia Sensor inteligente
• Subjects:Wireless communication Mobile devices Information security Algorithm intelligence Intelligent sensor
• Palabras claves:Derivados financieros; Estrategia de inversión; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Inversión óptima; Mercado financiero; Compañías de seguros cotizadas
• Keywords:Financial derivatives; Investment strategy; Stochastic differential equations; Optimal investment; Financial market; Listed insurance companies