Resumen

La programación lineal se utiliza para modelar una gran cantidad de problemas que tienen lugar en la práctica. Sin embargo, varios otros incluyen funciones objetivo y restricciones no lineales. En este documento se abordan estos últimos y diversas opciones de solución; está conformado por los siguientes capítulos:

• Introducción
• Optimización sin restricciones: minimización sin restricciones, métodos de descenso, métodos newtonianos
• Condiciones de optimalidad: teoremas de convexidad y separación, condiciones de optimalidad para problemas convexos, condiciones de optimalidad para problemas generales
• Optimización con restricciones: métodos de proyección, métodos de barrera y penalización, programación cuadrática secuencial, notación.

• Materias:Administración Administración de empresas Investigación operacional Optimización matemática
• Subjects:Management Business enterprises Operations research Mathematical optimization
• Palabras claves:Ciencias de la administración, Programación no lineal, Optimización no lineal, Optimización sin restricciones, Minimización sin restricciones, Métodos de descenso, Métodos newtonianos, Condiciones de optimalidad, Teoremas de convexidad y separación
• Keywords:Administration sciences, Nonlinear programming, Nonlinear optimization, Unrestricted optimization, Unrestricted minimization, Descent methods, Newtonian methods, Optimality conditions, Convexity and separation theorems