Resumen

La cartera de inversiones puede proporcionar a los inversores un plan de gestión financiera más sólido, pero la incertidumbre de sus parámetros es un factor clave que afecta al rendimiento. Este documento realiza una investigación sobre las carteras de inversión y construye un modelo de programación mixta entera de dos etapas (TS-MIP), que considera de manera integral las cinco dimensiones de beneficio, diversidad, asimetría, entropía de la información y valor en riesgo condicional. Sin embargo, el modelo determinista TS-MIP no puede hacer frente a la incertidumbre. Por lo tanto, este documento construye un modelo de optimización robusta de dos etapas (TS-RO) introduciendo la teoría de optimización robusta. En experimentos de caso, se utiliza la tecnología de rastreo de datos para obtener datos reales de sitios web, y se emplean diversas metodologías para verificar la efectividad del modelo propuesto en el manejo de la incertidumbre. La comparación de los modelos encontró que, en comparación con el modelo de peso igual tradicional, los benef

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Cartera de inversiones; Plan de gestión financiera; Incertidumbre; Programación entera mixta de dos etapas; Optimización robusta; Tecnología de rastreo de datos
• Keywords:Investment portfolio; Financial management plan; Uncertainty; Two-stage mixed integer programming; Robust optimization; Data crawler technology