Resumen

Proponemos un modelo probabilístico de comportamiento de depositantes en tiempo discreto que tiene en cuenta el flujo de información entre los depositantes. En cada período de tiempo, el estado actual de cada depositante se determina de manera estocástica, basado en su estado previo, el estado de otros depositantes conectados y la estrategia del banco. El banco ofrece pagos a los depositantes impacientes (aquellos que desean retirar sus fondos) que los aceptan o rechazan con cierta probabilidad, dependiendo del monto ofrecido. Nuestro objetivo principal es ver cuáles son las ofertas óptimas del banco si desea mantener la probabilidad esperada de una corrida bancaria por debajo de cierto nivel y minimizar sus pagos esperados, teniendo en cuenta la estructura de conexión de los depositantes. Mostramos que en el caso del modelo propuesto, esta pregunta resulta en un problema de optimización no lineal con restricciones no lineales y que el método es capaz de tener en cuenta los límites de recursos variables en el tiempo del banco. Las ofertas óptimas aumentan (a)

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Tiempo discreto; Modelo probabilístico; Depositantes; Flujo de información; Estrategia bancaria; Ofertas óptimas
• Keywords:Discrete time; Probabilistic model; Depositors; Information flow; Bank strategy; Optimal offers