Resumen

Estudiamos la fijación de precios de una opción parisina bajo un modelo de volatilidad estocástica. Basándonos en el problema de manipulación que las opciones de barrera podrían crear cerca de las barreras, la opción parisina ha sido diseñada como una opción de barrera extendida. Se obtiene una corrección de volatilidad estocástica al precio de Black-Scholes de la opción parisina en forma de ecuación diferencial parcial y la solución se caracteriza numéricamente.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Precios; Opción parisina; Modelo de volatilidad estocástica; Opciones de barrera; Black-Scholes; Ecuación diferencial parcial
• Keywords:Pricing; Parisian option; Stochastic volatility model; Barrier options; Black-Scholes; Partial differential equation