Resumen

En este documento, primero investigamos la representación estocástica de la ecuación de advección-dispersión modificada, la cual se demuestra ser un proceso estocástico subordinado. Aprovechando este resultado, obtenemos la solución analítica y el desplazamiento cuadrático medio para la ecuación. Luego, aplicando el movimiento browniano subordinado al problema de fijación de precios de opciones, obtenemos la fórmula de fijación de precios en forma cerrada para la opción europea, cuando se supone que el activo subyacente del contrato de opción está impulsado por el movimiento browniano geométrico subordinado. Por último, comparamos los modelos de fijación de precios de opciones obtenidos con los clásicos de Black-Scholes.

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Representación estocástica; Ecuación de advección-dispersión modificada; Solución analítica; Desplazamiento cuadrático medio; Movimiento browniano subordinado; Fórmula de fijación de precios de opciones
• Keywords:Stochastic representation; Modified advection-dispersion equation; Analytical solution; Mean square displacement; Subordinated Brownian motion; Option pricing formula