Resumen

Recientemente, los modelos híbridos de volatilidad estocástica y local se han convertido en un estándar de la industria para la fijación de precios de derivados y otros problemas en finanzas. En este estudio, utilizamos un modelo de volatilidad estocástica multiescala incorporado por la elasticidad constante de la varianza para comprender la estructura de precios de opciones asiáticas de promedio aritmético continuo. La ecuación diferencial parcial multiescala para el precio de la opción se aproxima por un par de ecuaciones diferenciales parciales de una sola escala. En términos del parámetro de elasticidad que rige el efecto de apalancamiento, se realiza una corrección al modelo de volatilidad estocástica para una fijación de precios y cobertura más eficientes de opciones asiáticas.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Estocástico; Volatilidad local; Derivados; Finanzas; Modelo multiescala; Opciones asiáticas
• Keywords:Stochastic; Local volatility; Derivatives; Finance; Multiscale model; Asian options