Resumen

Considerando la incertidumbre de un mercado financiero incluye dos aspectos: riesgo y vaguedad; en este documento, se aplica la teoría de conjuntos difusos para modelar los parámetros de entrada imprecisos (tasa de interés y volatilidad). Presentamos el precio difuso de la opción compuesta difuminando la tasa de interés y la volatilidad en la fórmula de fijación de precios de opción compuesta de Geskes. Para cada , se obtiene el conjunto de nivel - de precios difusos de acuerdo con la aritmética difusa y la definición de función de valor difuso. Aplicamos un método de desdifuminación basado en los valores medios posibilísticos nítidos de la tasa de interés difusa y la volatilidad difusa para obtener el valor medio posibilístico nítido del precio de la opción compuesta. Finalmente, presentamos un análisis numérico para ilustrar la fijación de precios de la opción compuesta en un entorno difuso.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Mercado financiero; Riesgo; Vaguedad; Teoría de conjuntos difusos; Opción compuesta; Volatilidad
• Keywords:Financial market; Risk; Vagueness; Fuzzy sets theory; Compound option; Volatility