Resumen

Proponemos una aproximación de forma cerrada para el precio de opciones de canasta bajo un modelo Black-Scholes multivariado. El método se basa en expansiones de Taylor y Chebyshev e implica momentos mixtos exponenciales-potencia de una distribución Gaussiana. Nuestros resultados numéricos muestran que ambos enfoques son comparables en precisión a un método estándar de Monte Carlo, con un menor esfuerzo computacional.

• Materias:Teoría de juegos Sistemas diferenciales Análisis de convergencia Materiales viscoelásticos Convección caótica
• Subjects:Game theory Differential systems Convergence analysis Viscoelastic materials Chaotic convection
• Palabras claves:Aproximación; Precio; Opciones de canasta; Modelo Black-Scholes multivariante; Taylor; Chebyshev
• Keywords:Approximation; Price; Basket options; Multivariate Black-Scholes model; Taylor; Chebyshev