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Este artículo estudia las opciones de collar en una economía de volatilidad estocástica. Se asume que el precio del activo subyacente sigue un movimiento Browniano geométrico continuo con volatilidad estocástica impulsada por un proceso de reversión a la media. Se emplea el método de análisis asintótico para resolver la EDP en el modelo de volatilidad estocástica. Se deriva una fórmula de aproximación analítica para el precio de la opción de collar. Se presenta un experimento numérico para demostrar los resultados.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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