Resumen

Este artículo estudia las opciones de collar en una economía de volatilidad estocástica. Se asume que el precio del activo subyacente sigue un movimiento Browniano geométrico continuo con volatilidad estocástica impulsada por un proceso de reversión a la media. Se emplea el método de análisis asintótico para resolver la EDP en el modelo de volatilidad estocástica. Se deriva una fórmula de aproximación analítica para el precio de la opción de collar. Se presenta un experimento numérico para demostrar los resultados.

• Materias:Sistemas multiagente Dinámica de interacción Simulación de comportamientos Ecuaciones diferenciales estocásticas Dinámica caótica
• Subjects:Multiagent systems Interaction dynamics Behavioral simulation Stochastic differential equations Chaotic dynamics
• Palabras claves:Opciones; Volatilidad estocástica; Collar; Movimiento browniano geométrico; Proceso de reversión a la media; Análisis asintótico
• Keywords:Options; Stochastic volatility; Collar; Geometric brownian motion; Mean-reverting process; Asymptotic analysis