Resumen

Los desplomes del mercado suelen aparecer en las actividades de negociación diarias y tales eventos que ocurren instantáneamente afectarían enormemente los precios de las acciones. En un mercado inestable, la volatilidad de los activos financieros cambia bruscamente, lo que lleva al hecho de que los modelos clásicos de fijación de precios de opciones con coeficiente de volatilidad constante, e incluso término de volatilidad estocástica, no son precisos. Para superar este problema, en este documento presentamos un modelo de elasticidad dinámica de la varianza (DEV) al extender el modelo clásico de elasticidad constante de la varianza (CEV). Además, se deriva la ecuación diferencial parcial (EDP) para los precios de la opción de compra europea utilizando el principio de fijación de precios neutral al riesgo y se calcula la solución numérica de la EDP mediante el esquema de Crank-Nicolson. Además, se emplea el método de filtrado de Kalman para estimar el término de volatilidad de nuestro modelo

• Materias:Ecuación pseudoparabólica Dimensión fractal Virus informático Redes dinámicas Sistemas diferenciales
• Subjects:Pseudoparabolic equation Fractal dimension Computer virus Dynamic networks Differential systems
• Palabras claves:Caídas del mercado; Actividades comerciales diarias; Precios de acciones; Volatilidad; Modelos de precios de opciones; Opción de compra europea
• Keywords:Market crashes; Daily trading activities; Stock prices; Volatility; Option pricing models; European call option