Resumen

Este estudio trata sobre un modelo de fijación de precios de activos riesgosos único cuya volatilidad está descrita por procesos afines de Wishart. Este modelo multifactor con dos matrices de dependencia que describen la correlación entre la dinámica del activo y los procesos de Wishart lo hace lo suficientemente flexible como para ajustarse a los datos del mercado para vencimientos cortos o largos. El objetivo del estudio es derivar y resolver el problema de fijación de precios de opciones de compra bajo el modelo de volatilidad estocástica de doble Wishart. Se emplean técnicas de transformada de Fourier combinadas con métodos de perturbación para fijar precios a las opciones de compra europeas. Las ilustraciones numéricas sobre las predicciones de precios muestran un comportamiento similar de los movimientos de precios bajo el modelo de doble Wishart con respecto al precio de mercado.

• Materias:Internet de las cosas Algoritmo iterativo Algoritmo de evaluación Viga viscoelástica Lenguaje de programación
• Subjects:Internet of things Iterative algorithm Evaluation algorithm Viscoelastic beam Programming language
• Palabras claves:Estudio; Modelo de fijación de precios de activos arriesgados; Procesos afines de Wishart; Modelo multifactorial; Matrices de dependencia; Correlación; Dinámico; Modelo de volatilidad estocástica; Técnicas de transformada de Fourier; Métodos de perturbación; Opciones de compra europeas; Predicciones de precios; Movimientos de precios
• Keywords:Study; Risky asset pricing model; Wishart affine processes; Multifactor model; Dependency matrices; Correlation; Dynamic; Stochastic volatility model; Fourier transform techniques; Perturbation methods; European call options; Pricing predictions; Price movements