Este estudio trata sobre un modelo de fijación de precios de activos riesgosos único cuya volatilidad está descrita por procesos afines de Wishart. Este modelo multifactor con dos matrices de dependencia que describen la correlación entre la dinámica del activo y los procesos de Wishart lo hace lo suficientemente flexible como para ajustarse a los datos del mercado para vencimientos cortos o largos. El objetivo del estudio es derivar y resolver el problema de fijación de precios de opciones de compra bajo el modelo de volatilidad estocástica de doble Wishart. Se emplean técnicas de transformada de Fourier combinadas con métodos de perturbación para fijar precios a las opciones de compra europeas. Las ilustraciones numéricas sobre las predicciones de precios muestran un comportamiento similar de los movimientos de precios bajo el modelo de doble Wishart con respecto al precio de mercado.
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