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Se desarrolla un nuevo marco para fijar precios de opciones europeas vulnerables en el caso en que el precio de la acción subyacente y el valor de la empresa siguen el movimiento browniano fraccional mixto con saltos, respectivamente. Esta investigación utiliza el enfoque actuarial para estudiar el problema de fijación de precios de opciones europeas vulnerables. Se obtiene una fórmula analítica de fijación de precios en forma cerrada para opciones vulnerables con saltos. Con el propósito de comprender el modelo de fijación de precios, se discuten algunas propiedades de este modelo de fijación de precios en el documento. Finalmente, se comparan y analizan los resultados de fijación de precios de diferentes modelos y se discuten las influencias de los parámetros básicos en los resultados de fijación de precios de nuestro modelo propuesto mediante simulaciones numéricas, y se proporcionan los análisis económicos correspondientes sobre estas influencias.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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