Resumen

El documento revisita el problema clásico de la tarificación de primas dentro de una cartera heterogénea de riesgos de seguros utilizando un marco de control estocástico continuo. La cartera se divide en varias clases donde cada clase interactúa con las demás. Los riesgos se modelan dinámicamente mediante un movimiento Browniano. Este enfoque dinámico también se aplica al diseño del proceso de primas. La prima no es constante, sino que equivale a la deriva del movimiento Browniano más un porcentaje controlado de la respectiva volatilidad. El controlador óptimo para la prima se obtiene utilizando técnicas avanzadas de optimización, y finalmente se demuestra que la estrategia de fijación de precios respectiva sigue un desarrollo más equilibrado en comparación con los enfoques de primas tradicionales.

• Materias:Información de mercado Precios de primas Modelado espacial Fuerte convergencia Estadística asintótica
• Subjects:Market Information Premium pricing Spatial modeling Strong convergence Asymptotic statistics
• Palabras claves:Problema clásico; Tarificación de prima; Riesgos de seguros; Marco de control estocástico; Movimiento browniano; Controlador óptimo
• Keywords:Classical problem; Premium rating; Insurance risks; Stochastic control framework; Brownian motion; Optimal controller