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El documento revisita el problema clásico de la tarificación de primas dentro de una cartera heterogénea de riesgos de seguros utilizando un marco de control estocástico continuo. La cartera se divide en varias clases donde cada clase interactúa con las demás. Los riesgos se modelan dinámicamente mediante un movimiento Browniano. Este enfoque dinámico también se aplica al diseño del proceso de primas. La prima no es constante, sino que equivale a la deriva del movimiento Browniano más un porcentaje controlado de la respectiva volatilidad. El controlador óptimo para la prima se obtiene utilizando técnicas avanzadas de optimización, y finalmente se demuestra que la estrategia de fijación de precios respectiva sigue un desarrollo más equilibrado en comparación con los enfoques de primas tradicionales.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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