Resumen

El objetivo de este artículo es ampliar el método de rejilla propuesto por Ritchken y Trevor (1999) para la valoración de opciones americanas con modelos de volatilidad estocástica unidimensional a los casos bidimensionales con payoff de estrangulamiento. Este método propuesto se compara con el método de Monte Carlo de mínimos cuadrados a través de ejemplos numéricos.

• Materias:Sistemas no lineales Dinámica no lineal Red de tráfico dinámico Algoritmo alométrico Sistema conmutado
• Subjects:Nonlinear systems Nonlinear dynamics Dynamic traffic network Allometric algorithm Switched system
• Palabras claves:Extender; Método de red; Ritchken; Trevor; Opciones americanas; Casos bidimensionales; Payoff de estrangulamiento; Método de Montecarlo de mínimos cuadrados; Ejemplos numéricos
• Keywords:Extend; Lattice method; Ritchken; Trevor; American options; Two-dimensional cases; Strangle payoff; Least square Monte-Carlo method; Numerical examples