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Positive Solutions of European Option Pricing with CGMY Process Models Using Double Discretization Difference SchemesSoluciones positivas de la fijación de precios de opciones europeas con modelos de proceso CGMY utilizando esquemas de diferencias de doble discretización.

Resumen

Este artículo trata sobre el análisis numérico de modelos de precios de opciones PIDE con proceso CGMY utilizando esquemas de doble discretización. Este enfoque asume hipótesis más débiles de la solución en el dominio de frontera numérica que otros artículos relevantes. Se estudian la positividad, estabilidad y consistencia. Se propone un esquema explícito después de un cambio adecuado de variables. Las ventajas de los esquemas propuestos se ilustran con ejemplos apropiados.

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DC.Title.spa
 Positive Solutions of European Option Pricing with CGMY Process Models Using Double Discretization Difference Schemes
DC.Title.eng
 Soluciones positivas de la fijación de precios de opciones europeas con modelos de proceso CGMY utilizando esquemas de diferencias de doble discretización.
DC.Creator
 Company, R.; Jdar, L.; Fakharany, M.
DC.Subject.snpi.spa
DC.Subject.snpi.eng
DC.Subject.spa
  •  Análisis numérico; Modelos de valoración de opciones PIDE; Proceso CGMY; Esquemas de doble discretización; Esquema explícito; Estabilidad
DC.Subject.eng
  •  Numerical analysis; PIDE option pricing models; CGMY process; Double discretization schemes; Explicit scheme; Stability
DC.Description.spa
Este artículo trata sobre el análisis numérico de modelos de precios de opciones PIDE con proceso CGMY utilizando esquemas de doble discretización. Este enfoque asume hipótesis más débiles de la solución en el dominio de frontera numérica que otros artículos relevantes. Se estudian la positividad, estabilidad y consistencia. Se propone un esquema explícito después de un cambio adecuado de variables. Las ventajas de los esquemas propuestos se ilustran con ejemplos apropiados.
DC.Source
 https://www.hindawi.com/journals/aaa/2013/517480
DC.Identifier.virtualpro
 http://www.revistavirtualpro.com/biblioteca/precios-opciones-europeas-con-modelos-cgmy-y-discretizacion-doble-105888
DC.Identifier.issn-isbn
 ISSN:1085-3375
DC.Identifier.citacion
 Revista Virtual Pro, ,
DC.Language
 Inglés
DC.Relation
 
DC.Publisher
Hindawi Publishing Corporation
DC.Contributor
 
DC.Rights
 Derechos de autor:6
DC.Date
 2013
DC.Type
 Artículo
DC.Format
 pdf
DC.Identifier.file
https://downloads.hindawi.com/journals/aaa/2013/517480.pdf

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