Resumen

Por su interés teórico y fuerte impacto en los mercados financieros, la valoración de opciones se considera una de las piedras angulares de las finanzas matemáticas contemporáneas. Este documento estudia específicamente la valoración de opciones exóticas con pago digital y plan de pago flexible. Mediante la Transformada de Fourier Incompleta, se resuelve el problema de fijación de precios para encontrar representaciones integrales del precio inicial para opciones de compra y venta europeas. Se discuten varias aplicaciones en las áreas de finanzas corporativas, seguros y opciones reales. Finalmente, se introduce un nuevo tipo de derivado digital llamado opción supercash y también se presentan algunos esquemas de pago.

• Materias:Modelado matemático Sistemas estocásticos Productos gráficos Ecuaciones matriciales Métodos de descomposición
• Subjects:Mathematical modeling Stochastic systems Graph products Matrix equations Decomposition methods
• Palabras claves:Valoración de opciones; Mercados financieros; Opciones exóticas; Transformada de Fourier incompleta; Call europea; Opciones de venta
• Keywords:Option valuation; Financial markets; Exotic options; Incomplete Fourier Transform; European call; Put options