Resumen

Es bien sabido que el mercado interbancario es capaz de proporcionar eficazmente liquidez financiera para todo el sistema bancario y mantener la estabilidad del mercado financiero. En este artículo, desarrollamos un enfoque innovador de redes complejas para simular una red interbancaria con contagio de riesgo sistémico que tiene en cuenta el balance de cada banco, a partir del cual podemos identificar si las instituciones financieras tienen reservas de capital suficientes para prevenir el contagio de riesgo. También se generan incumplimientos en cascada en la simulación según diferentes métodos de desencadenar crisis (incumplimientos dirigidos). También utilizamos técnicas de aprendizaje automático para identificar las características sintéticas de la red. Nuestro análisis muestra que los factores topológicos y los factores de mercado en la red interbancaria tienen impactos significativos en la propagación del riesgo. En general, este artículo proporciona un método científico para que los responsables de políticas seleccionen la política de gestión óptima para manejar el riesgo sistémico.

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Mercado interbancario; Liquidez financiera; Contagio de riesgo sistémico; Balance general; Reservas de capital; Incumplimientos en cascada
• Keywords:Interbank market; Financial liquidity; Systemic risk contagion; Balance sheet; Capital reserves; Cascading defaults