Resumen

Los mercados de valores desempeñan sus roles financieros de choques de precios y cobertura justo cuando son competentes. Los aspectos destacados imperativos de un mercado productivo son que no se pueden obtener ganancias extraordinarias de los mercados de valores. Esta investigación investiga si el precio de los futuros de trigo de China se puede predecir mediante el empleo de una red neuronal de inteligencia artificial. Esto contribuiría a nuestro conocimiento sobre si el mercado de futuros de trigo es útil y permitiría a los traders, vendedores e inversores mejorar la estrategia de negociación rentable. Utilizamos el modelo financiero tradicional para pronosticar el precio de los futuros de trigo y obtener estimaciones de puntos fuera de la muestra. Además, evaluamos la solidez de nuestros resultados aplicando varias técnicas alternativas de pronóstico, como la inteligencia artificial con una capa oculta y el modelo de media móvil autorregresiva integrada (ARIMA). Además, la significancia estadística de nuestra estimación de puntos fue probada mediante la prueba de Mariano y Diebold. Considerando el pronóstico de cam

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Acciones; Mercados; Futuros; Precio; Trigo; Inteligencia artificial
• Keywords:Stocks; Markets; Futures; Price; Wheat; Artificial intelligence