Resumen

Desde la desaparición del sistema de Bretton Woods a principios de la década de 1970, el mercado de divisas (FX) se ha convertido en un importante foco de investigación académica y práctica. Hay muchas razones por las cuales el FX es importante, pero uno de los aspectos más importantes es la determinación de los valores de inversión extranjera. Por lo tanto, el FX sirve como columna vertebral de las inversiones internacionales y el comercio global. Además, debido a que las fluctuaciones en el FX afectan el valor de los bienes y servicios importados y exportados, dichas fluctuaciones tienen un impacto importante en la competitividad económica de las corporaciones multinacionales y los países. Por lo tanto, la volatilidad de las tasas de cambio es una preocupación importante para académicos y profesionales. Pronosticar la volatilidad del FX es un problema financiero crucial que está atrayendo una atención significativa debido a sus diversas implicaciones. Recientemente, varios modelos de aprendizaje profundo basados en redes neuronales artificiales (ANNs) se han utilizado ampliamente en fin

• Materias:Funciones Flujo de información Estudio de población Modelado de sistemas Modelo de campo
• Subjects:Functions Information flow Population study System modeling Field model
• Palabras claves:Sistema de Bretton Woods; Mercado de divisas; Volatilidad de divisas; Modelos de aprendizaje profundo; Pronóstico de volatilidad; Modelo híbrido
• Keywords:Bretton woods system; Foreign exchange market; Fx volatility; Deep learning models; Forecasting volatility; Hybrid model