Resumen

Este artículo formula y analiza un modelo Black-Scholes con cambio de régimen que puede ser utilizado para describir el desempeño de un mercado completo. Se obtiene una fórmula de integrando explícita cuando la -reclamación se da para una reclamación alcanzable en este mercado completo. Además, se presentan algunos resultados perfectos sobre cómo cubrir una reclamación alcanzable para este modelo Black-Scholes, y el precio de la opción de compra europea y la cartera autofinanciada se dan explícitamente. Finalmente, se proporcionan algunas observaciones conclusivas para ilustrar los resultados teóricos.

• Materias:Modelo Matemático Gestión ambiental Sistemas dinámicos Datos estructurales Sistema inalámbrico
• Subjects:Mathematical model Environmental management Dynamic systems Structural data Wireless system
• Palabras claves:Modelo de Black-Scholes; Cambio de régimen; Mercado completo; Reclamo alcanzable; Call europea; Cartera autofinanciada
• Keywords:Black scholes model; Regime switching; Complete market; Attainable claim; European call; Self-financing portfolio