Biblioteca Virtual Pro - Búsqueda de pricing-asian-geometric-options-under-heston

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Artículo Evaluación de precios de opciones asiáticas geométricas bajo el Modelo de Doble Volatilidad Estocástica de Heston con Tasa de Interés Estocástica.
- Categoría:Ciencias aplicadas e interdisciplinarias -- Ingeniería de sistemas
- Autor:Zhong, Yanhong; Deng, Guohe.
- Año de publicación:2019.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Valorando opciones en el modelo de volatilidad estocástica de Heston: Otro enfoque analítico
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Frontczak, Robert.
- Año de publicación:2011.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Un Método de Onda de Shannon para la Fijación de Precios de Opciones Americanas bajo Volatilidades Estocásticas de Dos Factores y Tasa de Interés Estocástica
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Shoude, Huang; Guo, Xunxiang.
- Año de publicación:2020.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Valoración de opciones según el modelo de Heston doble con volatilidad estocástica fraccionaria aproximada
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Chang, Ying; Wang, Yiming; Zhang, Sumei.
- Año de publicación:2021.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Estimación mejorada de la máxima verosimilitud del modelo de Heston y prueba de la eficacia de la fijación de precios: opción sobre el índice Hang Seng de Hong Kong
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Huan, Wang; Bin, Song; Dongmei, Guo.
- Año de publicación:2016.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Simulación eficiente de la valoración de opciones de barrera con volatilidad estocástica de dos factores y tipo de interés estocástico
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Zhang, Sumei; Zhao, Jieqiong.
- Año de publicación:2017.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Un esquema implícito de diferencia y dirección alternante para opciones de precios en Asia
- Categoría:Ciencias aplicadas e interdisciplinarias -- Ingeniería química y afines
- Autor:Cen, Zhongdi; Le, Anbo; Xu, Aimin.
- Año de publicación:2013.
- IdiomaInglés.
- Tamaño2473 kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
- Publicado en Virtual Pro: Noviembre 2015 - Dinámica de fluidos computacional. Segunda entrega
Artículo Estimación de precios de oferta y demanda para opciones asiáticas geométricas
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Chen, Tao; Xiang, Kaili; Luo, Xuemei.
- Año de publicación:2019.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Estimación de los precios de oferta y demanda para las opciones asiáticas europeas discretas de promedio geométrico y promedio aritmético.
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Luo, Xiankang; Chen, Tao.
- Año de publicación:2021.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Precios de opciones asiáticas aritméticas bajo volatilidad estocástica híbrida y local.
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Lee, Min-Ku; Kim, Jeong-Hoon; Jang, Kyu-Hwan.
- Año de publicación:2014.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Un Esquema de Diferencias Implícitas de Dirección Alternante para la Valoración de Opciones Asiáticas
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Cen, Zhongdi; Le, Anbo; Xu, Aimin.
- Año de publicación:2013.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Eliminación del término de correlación en el modelo Heston de fijación de precios de opciones: Análisis numérico y computación
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Company, R.; Jdar, L.; Fakharany, M.; Casabn, M.-C..
- Año de publicación:2013.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Nuevos métodos con opciones con límite para fijar precios de opciones americanas
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Deng, Dongya; Peng, Cuiye.
- Año de publicación:2014.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Fijación de precios de opciones bajo los procesos de difusión de saltos y estocásticos multifactoriales
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Liu, Shican; Zhou, Yanli; Wu, Yonghong; Ge, Xiangyu.
- Año de publicación:2019.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi.
Artículo Pricing de opciones asiáticas con costos de transacción monótonos bajo el movimiento browniano fraccional.
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Pan, Di; Zhou, Shengwu; Zhang, Yan; Han, Miao.
- Año de publicación:2013.
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Artículo Consumo óptimo y decisión de cartera con bonos convertibles en un marco de tipo de interés afín y SV de Heston
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Hao, Chang; Xue-Yan, Li.
- Año de publicación:2016.
- IdiomaInglés.
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- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Pricing de Opciones Asiáticas con Costos de Transacción y Dividendos bajo el Modelo de Movimiento Browniano Fraccional
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Zhang, Yan; Pan, Di; Zhou, Sheng-Wu; Han, Miao.
- Año de publicación:2014.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
- Formatopdf.
- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Estudio sobre los costos externos de los gases de antorcha utilizando el método del asian development bank
- Categoría:Energía -- Combustibles fósiles
- Autor:Sinaki, Soroush Younessi; Jafarigol, Farzaneh; Tarighaleslami, Amir Hossein.
- Año de publicación:2011.
- IdiomaInglés.
- Tamaño1500 kB
- Formatopdf.
- Editor:The Italian Association of Chemical Engineering (AIDIC).
- Publicado en Virtual Pro: Octubre 2012 - Tendencias en la industria petroquímica y del petróleo
Artículo En Swaps de Volatilidad para Pronósticos del Mercado de Valores: Ejemplo de Aplicación del Índice Francés CAC 40
- Categoría:Gestión y administración -- Gestión estratégica
- Autor:Zeghdoudi, Halim; Lallouche, Abdellah; Remita, Mohamed Riad.
- Año de publicación:2014.
- IdiomaInglés.
- Tamaño kB
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- Editor:Hindawi Publishing Corporation.
Artículo Estrategias óptimas de inversión y reaseguro coherentes en el tiempo con riesgo de impago y retraso según el modelo SV de Heston
- Categoría:Ciencias naturales y subdisciplinas -- Matemáticas
- Autor:Li, Sheng; Qiu, Zhijian.
- Año de publicación:2021.
- IdiomaInglés.
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