Resumen

En este artículo se estudia el problema de fijación de precios de la opción asiática de promedio geométrico bajo movimiento browniano fraccional. Se presenta la ecuación diferencial parcial satisfecha por el valor de las opciones sobre la base del principio de no arbitraje y la fórmula fraccional. Luego, al resolver la ecuación diferencial parcial, se obtienen la fórmula de fijación de precios y la paridad de llamada-put de la opción asiática de promedio geométrico con pago de dividendos y costos de transacción. Por último, se discuten las influencias del índice de Hurst y la madurez en el valor de la opción mediante ejemplos numéricos.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Problema de fijación de precios; Opción asiática con promedio geométrico; Movimiento browniano fraccional; Ecuación diferencial parcial; Principio de no arbitraje; índice de Hurst
• Keywords:Pricing problem; Geometric average Asian option; Fractional Brownian motion; Partial differential equation; No-arbitrage principle; Hurst index