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Artículo

Averaging Principle for Backward Stochastic Differential EquationsPrincipio del promedio para ecuaciones diferenciales estocásticas retroactivas.

Resumen

Se investiga el principio del promedio para EDBs y RDEBs de una barrera, con coeficientes de Lipschitz. Se propone un EDB promediado para los EDBs originales, así como los RDEBs de una barrera, y se comparan cuantitativamente sus soluciones. Bajo algunas suposiciones apropiadas, las soluciones de los sistemas originales pueden aproximarse mediante las soluciones de los sistemas estocásticos promediados en el sentido de la media cuadrática.

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