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Likelihood Inference of Nonlinear Models Based on a Class of Flexible Skewed DistributionsInferencia de probabilidad de modelos no lineales basada en una clase de distribuciones sesgadas flexibles.

Resumen

Este documento trata sobre el tema de la inferencia de probabilidad para modelos no lineales con una distribución normal sesgada flexible (FSTN), la cual se propone dentro de un marco general de distribuciones flexibles sesgadas-simétricas (FSS) al combinarla con la distribución normal sesgada-t (STN). En comparación con las distribuciones sesgadas comunes como la normal sesgada (SN) y la t-sesgada (ST), así como con las mezclas de escala de normal sesgada (SMSN), la distribución FSTN puede adaptarse con más flexibilidad y robustez en presencia de resultados sesgados, de colas pesadas, especialmente multimodales. Sin embargo, para esta distribución, un enfoque habitual de estimaciones de máxima verosimilitud basado en el algoritmo EM no está disponible y una forma alternativa es regresar al método original de tipo Newton-Raphson. Para mejorar la estimación, así como la forma de estimación de confianza y prueba de hipótesis para los parámetros de interés, se presenta en este documento un algorit

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