Resumen

Se estudia una cadena de Markov con espacio de estados y probabilidades de transición que dependen del estado actual. La cadena puede considerarse como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck discreto. Se calcula explícitamente la probabilidad de que el proceso alcance antes que 0. De manera similar, se calcula la probabilidad de que el proceso alcance antes que en el caso en que el espacio de estados sea y las probabilidades de transición no sean necesariamente las mismas cuando es positivo y es negativo.

• Materias:Convergencia Función theta Fuga de conmutadores Funciones homogéneas Conjuntos dominantes
• Subjects:Convergence Theta function Leakage of commutators Homogeneous functions Dominant sets
• Palabras claves:Cadena de Markov; Espacio de estados; Probabilidades de transición; Proceso ornstein-uhlenbeck discreto; Probabilidad; Hits
• Keywords:Markov chain; State space; Transition probabilities; Discrete ornstein-uhlenbeck process; Probability; Hits