Resumen

Este trabajo propone un problema de selección de cartera multiobjetivo con la distribución aleatoria más probable derivada de los datos actuales del mercado y otras distribuciones aleatorias de auge y recesión bajo los parámetros de riesgo controlado determinados por un inversor. Los datos y la información actuales del mercado incluyen no sólo datos históricos, sino también interpretaciones de la información oral y lingüística de los economistas, por lo que el auge y la recesión suelen estar causados por estos datos no numéricos. Por lo tanto, los inversores tienen que considerar varias situaciones, desde la condición más probable hasta el auge y la recesión, y evitar el riesgo inferior a la rentabilidad objetivo en cada situación. Además, suele ser difícil establecer con exactitud las distribuciones aleatorias de estos casos. Por lo tanto, se propone un enfoque basado en la robustez para los problemas de selección de carteras utilizando únicamente los valores medios y las varianzas de los valores como un problema de programación multiobjetivo. Además, se desarrolla un algoritmo exacto para obtener una cartera óptima explícita utilizando un principio de compromiso.

• Materias:Matemáticas Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Lógica matemática
• Subjects:mathematics Mathematical Analysis Algebra Engineering Mathematical logic
• Palabras claves:datos actuales del mercado, auge, recesión, problema multiobjetivo de selección de cartera, cartera óptima explícita, condición más probable, problema de programación multiobjetivo, sólo valores medios, otras distribuciones aleatorias, problemas de selección de cartera
• Keywords:current market data, boom, recession, multiobjective portfolio selection problem, explicit optimal portfolio, most probable condition, multiobjective programming problem, only mean values, other random distributions, portfolio selection problems