Como sabemos, el préstamo y el endeudamiento de activos sin riesgo aparecen ampliamente en la teoría y la práctica de las finanzas. Sin embargo, pocos estudios los han investigado en problemas de carteras difusas. En este trabajo, se supone que los rendimientos de cada activo son variables difusas y, siguiendo el enfoque de la varianza media, se propone un nuevo modelo posibilista de selección de carteras con distintos tipos de interés para préstamos y empréstitos, en el que la desviación semiabsoluta posibilista del rendimiento se utiliza para medir el riesgo de la inversión. El modelo probabilístico convencional de varianza media puede transformarse en un problema de programación lineal bajo distribuciones de posibilidad. Por último, se presenta un ejemplo numérico para ilustrar la idea del modelo y el impacto de los préstamos y empréstitos en la toma de decisiones óptimas.
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