Resumen

Basado en el criterio de media-varianza, este artículo investiga el problema de reaseguro e inversión en tiempo continuo. Se asume que el proceso de excedente de los aseguradores sigue el modelo de CramrLundberg. Se permite que el asegurador compre reaseguro para reducir el riesgo de reclamación. El patrón de reaseguro que adopta el asegurador combina reaseguro proporcional y de exceso de pérdida. Además, el asegurador puede invertir en el mercado financiero para aumentar su riqueza. El mercado financiero consta de un activo libre de riesgo y activos riesgosos correlacionados. El objetivo es minimizar la varianza de la riqueza terminal bajo el valor esperado dado de la riqueza terminal. Aplicando el principio de programación dinámica, establecemos una ecuación de HamiltonJacobiBellman (HJB). Además, derivamos las soluciones explícitas para la estrategia óptima de reaseguro-inversión y la frontera eficiente correspondiente al resolver la ec

• Materias:Virus informático Entropía del gráfico Modelo epidémico Modelo de optimización Modelos conceptuales
• Subjects:Computer virus Entropy of the graph Epidemic model Optimization model Conceptual models
• Palabras claves:Tiempo continuo; Reaseguro; Inversión; Mercado financiero; Estrategia óptima; Frontera eficiente
• Keywords:Continuous-time; Reinsurance; Investment; Financial market; Optimal strategy; Efficient frontier