Resumen

El artículo estudia el modelo de riesgo dual con una estrategia de barrera bajo el concepto de quiebra, en el cual se tiene una probabilidad positiva de continuar con el negocio a pesar de un excedente temporal negativo. Se derivan ecuaciones integrodiferenciales para la expectativa de los pagos de dividendos descontados y la probabilidad de quiebra. Además, cuando la distribución del tamaño de ganancia es exponencial, se obtienen soluciones explícitas para los pagos de dividendos esperados y la probabilidad de quiebra para una función de tasa de quiebra constante. También se proporcionaron algunos ejemplos numéricos para ilustrar las aplicaciones de las soluciones explícitas.

• Materias:Modelos matemáticos Conjuntos difusos Ecuaciones integrales Fusión de características Algoritmo de optimización
• Subjects:Mathematical models Fuzzy sets Integral equations Feature fusion Optimization algorithm
• Palabras claves:Modelo de riesgo dual; Estrategia de barrera; Quiebra; Ecuaciones integrodiferenciales; Distribución del tamaño de ganancia exponencial; Ejemplos numéricos
• Keywords:Dual risk model; Barrier strategy; Bankruptcy; Integrodifferential equations; Exponential gain size distribution; Numerical examples