Resumen

Este documento se ocupa de un proceso de caminata aleatoria de valores enteros con autocorrelación de orden th. Se obtienen algunas distribuciones límite de sumas sobre el proceso no estacionario. Se deriva la distribución límite de los estimadores de mínimos cuadrados condicionales del coeficiente autorregresivo en un proceso de regresión auxiliar. El rendimiento de los estimadores del coeficiente autorregresivo se evalúa a través de simulaciones de Monte Carlo.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Dinámica de fragmentación Medios porosos Circuito abierto
• Subjects:Differential equations Fragmentation dynamics Porous media Open circuit
• Palabras claves:Valor entero; Proceso de caminata aleatoria; Autocorrelación; Distribuciones límite; Coeficiente autorregresivo; Simulaciones de Monte Carlo
• Keywords:Integer-valued; Random walk process; Autocorrelation; Limit distributions; Autoregressive coefficient; Monte Carlo simulations