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Este documento se ocupa de un proceso de caminata aleatoria de valores enteros con autocorrelación de orden th. Se obtienen algunas distribuciones límite de sumas sobre el proceso no estacionario. Se deriva la distribución límite de los estimadores de mínimos cuadrados condicionales del coeficiente autorregresivo en un proceso de regresión auxiliar. El rendimiento de los estimadores del coeficiente autorregresivo se evalúa a través de simulaciones de Monte Carlo.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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