Resumen

Se deriva el principio de optimalidad de Bellman para el sistema dinámico estocástico en escalas de tiempo, que incluye el tiempo continuo y el tiempo discreto como casos especiales. Al mismo tiempo, se obtiene la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) en escalas de tiempo. Finalmente, se emplea un ejemplo para ilustrar nuestros resultados principales.

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Bellman; Principio de optimalidad; Sistema dinámico estocástico; Escalas de tiempo; Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman; HJB.
• Keywords:Bellman; Optimality principle; Stochastic dynamic system; Time scales; HamiltonjacobiBellman; HJB equation