Resumen

En este trabajo se han estudiado los problemas estocásticos no capacitados de dimensionamiento de lotes con descuento por cantidad incremental. En primer lugar, se establece un modelo entero mixto estocástico multietapa mediante el enfoque de análisis de escenarios y se obtiene una reformulación equivalente mediante una relajación adecuada bajo el supuesto de precio de pedido unitario decreciente. La reformulación propuesta nos permite extender la propiedad de trayectoria de producción a este marco, y además proporcionamos una caracterización más precisa de la solución óptima. A continuación, se desarrolla un algoritmo de programación dinámica hacia atrás para obtener la solución óptima y, teniendo en cuenta su complejidad computacional exponencial en términos de etapas temporales, diseñamos una nueva heurística de horizonte móvil basada en la propiedad propuesta. Las comparaciones con el solver comercial CPLEX y otras heurísticas indican un mejor rendimiento de nuestros algoritmos propuestos tanto en calidad de la solución como en tiempo de ejecución.

• Materias:Análisis Matemático Álgebra Ingeniería Matemática aplicada Lógica matemática
• Subjects:Mathematical Analysis Algebra Engineering Applied Mathematics Mathematical logic
• Palabras claves:solución óptima, algoritmo de programación dinámica regresiva, modelo entero mixto estocástico, hipótesis de precio de pedido unitario, solucionador comercial cplex, complejidad de cálculo exponencial, descuento por cantidad incremental, nuevo horizonte móvil, enfoque de análisis de escenarios, lote estocástico no capacitado
• Keywords:optimal solution, backward dynamic programming algorithm, stochastic mixed integer model, unit order price assumption, commercial solver cplex, exponential computation complexity, incremental quantity discount, new rolling horizon, scenario analysis approach, stochastic uncapacitated lot