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Consideramos el problema de programación lineal con un conjunto de incertidumbre descrito por la -norma. Sugerimos que el contraparte robusta de este problema es equivalente a un problema de optimización computacionalmente convexo. Proporcionamos garantías probabilísticas sobre la viabilidad de una solución robusta óptima cuando los coeficientes inciertos siguen distribuciones normales independientes e idénticamente distribuidas.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
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