Resumen

En este documento, investigamos el método de promediado estocástico para ecuaciones diferenciales estocásticas neutras con retardos impulsadas por movimiento Browniano fraccional con parámetro de Hurst . Utilizando la teoría del operador lineal y el enfoque de la trayectoria, demostramos que las soluciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas neutras con retardos convergen a las soluciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos promediadas correspondientes. Por último, se proporciona un ejemplo para ilustrar las aplicaciones de los resultados propuestos.

• Materias:Mapas de contracción Polinomios de alteración Punto fijo Operadores de Bernstein Puntos fijos borrosos
• Subjects:Contraction maps Disturbance polynomials Fixed point Bernstein operators Fuzzy fixed points
• Palabras claves:Método de promediado estocástico; Ecuaciones diferenciales estocásticas neutras con retardos; Movimiento browniano fraccional; Parámetro de Hurst; Teoría de operadores lineales; Enfoque por trayectorias
• Keywords:Stochastic averaging method; Neutral stochastic delay differential equations; Fractional Brownian motion; Hurst parameter; Linear operator theory; Pathwise approach