Resumen

Se considera un principio de promediado para una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos (SDDEs) conducidas por el movimiento Browniano fraccional (fBm) con parámetro de Hurst en , donde la integración estocástica se convoluciona como integrales de trayectoria. Las soluciones a las SDDEs originales pueden aproximarse por soluciones a las SDDEs promediadas correspondientes en el sentido de la convergencia en media cuadrática y en probabilidad, respectivamente. Se realizan dos ejemplos para ilustrar el principio de promediado propuesto.

• Materias:Ecuaciones diferenciales Ecuaciones integrales Variables independientes Sistemas dinámicos Combinaciones convexas
• Subjects:Differential equations Integral equations Independent variables Dynamic systems Convex combinations
• Palabras claves:Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardos; Movimiento browniano fraccional; Parámetro de Hurst; Integrales de camino; Convergencia; Media cuadrática; Probabilidad
• Keywords:Stochastic differential delay equations; Fractional Brownian motion; Hurst parameter; Path integrals; Convergence; Mean square; Probability