Resumen

Uno de los modos más fáciles y rápidos de construir un futuro financiero saludable es invirtiendo en el mercado global. Sin embargo, los precios del mercado global son altamente volátiles debido al impacto de las crisis económicas. Por lo tanto, la predicción futura y la comparación llevan a los operadores a tomar decisiones de bajo riesgo con respecto al precio. El estudio actual se basa en la modelización de series temporales para pronosticar los valores de cierre diarios de instrumentos financieros en el mercado global. Los modelos de pronóstico se probaron con dos tamaños de muestra, a saber, los valores de cierre de 5 años para el análisis de correlación y los valores de cierre de 3 años para la construcción del modelo desde enero de 2013 hasta enero de 2018. Las capacidades de pronóstico se compararon para los modelos de la clase ARIMA y GARCH, a saber, TGARCH, APARCH y EGARCH. El modelo que mejor se ajustaba se seleccionó en función del valor mínimo del criterio de información de Akaike (AIC) y del

• Materias:Gestión de riesgos Pronóstico de la covolatilidad Modelo de crecimiento Estimación de la media Función de error
• Subjects:Risk management Covolatility forecasting Growth model Mean estimation Error function
• Palabras claves:Inversiones; Mercado global; Modelos de pronóstico; ARIMA; GARCH; Instrumentos financieros
• Keywords:Investing; Global market; Forecasting models; ARIMA; GARCH; Financial instruments