Resumen

La moneda china, el RMB, está desarrollándose como una moneda internacional. Por lo tanto, la estrategia efectiva para negociar los tipos de cambio del RMB sería atractiva para inversores internacionales y responsables de políticas. En este documento, hemos construido modelos híbridos EMD-MLP para pronosticar los tipos de cambio del RMB y desarrollado una estrategia comercial basada en estos modelos. Los resultados empíricos muestran que el modelo híbrido propuesto EMD-MLP siempre tiene el mejor rendimiento basado en tanto el NMSE como en el criterio cuando el período de pronóstico es mayor a cinco días. Además, comparamos el rendimiento de los modelos utilizando diferentes horizontes y encontramos que la precisión aumentará con el crecimiento de los horizontes de pronóstico; sin embargo, el NMSE se volverá más grande. Por último, adoptamos el modelo de mejor rendimiento para desarrollar estrategias comerciales con horizontes de pronóstico más largos al considerar el número de actividades comerciales rentables. Si consideramos un costo de transacción del

• Materias:Modelo de tráfico Sistemas antifrágiles Sistemas multiagente Componentes complejos
• Subjects:Traffic model Anti-fragile systems Multiagent systems Complex components
• Palabras claves:Moneda; RMB; Tasas de cambio; Estrategia de negociación; Pronóstico; Modelos
• Keywords:Currency; RMB; Exchange rates; Trading strategy; Forecasting; Models