Resumen

La quiebra de empresas cotizadas o la deslistación de accionistas suele provocar la propagación de crisis en los mercados de valores. Basándose en el análisis sistemático de las enfermedades epidémicas y los rumores que se propagan en las redes complejas, se introduce el modelo SIR para investigar la propagación de crisis en las redes de tenencia de acciones de empresas cotizadas y sus principales tenedores en base a los datos sobre la estructura de propiedad en los Mercados de Valores chinos. Se estudian las características de las redes de tenencia de acciones, y los parámetros para el modelo SIR se obtienen mediante un enfoque empírico. Luego, se utiliza con éxito el método de cálculo numérico para analizar la propagación de crisis en las redes cuando estas sufren fallas aleatorias o ataques intencionales. Descubrimos que las redes tienen una buena robustez contra las fallas aleatorias. Sin embargo, la crisis se propagará a gran velocidad y causará daños catastróficos si hay fallas o ataques en los vértices centrales de las redes.

• Materias:Big Data Restricciones distribuidas Algoritmo de inferencia Gestión administrativa
• Subjects:Big Data Distributed constraints Inference algorithm Administrative management
• Palabras claves:Quiebra; Crisis en expansión; Modelo SIR; Redes de participación accionaria; Mercados de valores; Controlabilidad
• Keywords:Bankruptcy; Crisis spreading; SIR model; Shareholding networks; Stock markets; Controllability