Resumen

Este trabajo se ocupa de las soluciones numricas de ecuaciones diferenciales estocsticas semilineales con retardo guiadas por el movimiento G-Browniano (G-SLSDDEs). La existencia y unicidad de soluciones exactas de G-SLSDDEs se estudian utilizando primero algunas desigualdades y el esquema de iteracin de Picard. A continuacin, se construye la aproximacin numrica del mtodo exponencial de Euler para G-SLSDDEs, y se estudian la convergencia y la estabilidad del mtodo numrico. Se demuestra que el mtodo exponencial de Euler es convergente y puede reproducir la estabilidad de la solucin analtica bajo algunas restricciones. Se presentan experimentos numricos para confirmar los resultados tericos.

• Materias:Algoritmos (Matemáticas) Algebra Ingeniería Lógica matemática Matemáticas
• Subjects:Agorithms (Math) Algebra Engineering Mathematical logic mathematics
• Palabras claves:Soluciones; Movimiento G-Browniano; Aproximación numérica; Método exponencial de Euler; Convergencia; Estabilidad
• Keywords:Solutions; G-Brownian motion; Numerical approximation; Exponential Euler method; Convergence; Stability