Resumen

Consideramos una prueba CUSUM no paramétrica para el cambio en la media de series temporales multivariadas con covarianza variable en el tiempo. Demostramos que bajo la hipótesis nula, la estadística de prueba tiene una distribución límite de Kolmogorov. Se establece la consistencia asintótica de la prueba frente a una amplia clase de alternativas que incluye cambios abruptos, suaves y continuos. También realizamos un estudio de simulación para analizar la distorsión del tamaño y el poder de la prueba propuesta.

• Materias:Modelos de regresión Conjunto borroso Agrupamiento Factores de transcripción Modelo autorregresivo
• Subjects:Regression models Fuzzy set Clustering Transcription factors Autoregressive model
• Palabras claves:No paramétrico; Prueba CUSUM; Cambio; Media; Series temporales multivariadas; Covarianza variable en el tiempo
• Keywords:Nonparametric; CUSUM test; Change; Mean; Multivariate time series; Time varying covariance