Resumen

Se desarrolla una prueba omnibus para normalidad con un ajuste para alternativas simétricas utilizando la técnica de razón de verosimilitud empírica. Primero transformamos los datos crudos a través de una técnica de transformación jackknife al eliminar una observación a la vez. Luego se aplicó la transformación integral de probabilidad a los datos transformados y, bajo la hipótesis nula, los datos transformados tienen una distribución uniforme límite, reduciendo la prueba de normalidad a una prueba de uniformidad. Empleando la técnica de verosimilitud empírica, mostramos que la estadística de prueba tiene una distribución límite chi-cuadrado. También demostramos que, bajo las configuraciones simétricas establecidas, las estadísticas de prueba de tipo CUSUM y ShiryaevRoberts presentaron propiedades y potencia comparables. La prueba propuesta tiene un buen control del error de tipo I. Las simulaciones de Monte Carlo revelaron que la prueba propuesta superó a las pruebas clásicas existentes estudiadas bajo alternativas simétricas de colas cortas.

• Materias:Análisis de tendencias Modelos de pronóstico Metodología de verosimilitud Estudios longitudinales Ecuaciones encadenadas
• Subjects:Trend analysis Forecasting models Likelihood methodology Longitudinal studies Chained equations
• Palabras claves:Prueba omnibus; Normalidad; Técnica de razón de verosimilitud empírica; Transformación de jackknife; Transformación integral de probabilidad; Distribución límite chi-cuadrado; Tipo CUSUM; Estadísticas de prueba de Shiryaev-Roberts; Error de tipo I; Simulaciones de Monte Carlo; Alternativas de cola corta; Estudio de datos reales; Robustez; Aplicabilidad
• Keywords:Omnibus test; Normality; Empirical likelihood ratio technique; Jackknife transformation; Probability integral transformation; Chi-square limiting distribution; CUSUM-type; ShiryaevRoberts test statistics; Type I error; Monte Carlo simulations; Short-tailed alternatives; Real data study; Robustness; Applicability