Resumen

La intención del presente documento es establecer un método de aproximación a las funciones de potencia límite de pruebas realizadas basadas en los funcionales de Kolmogorov-Smirnov y Cramér-von Mises de sumas parciales indexadas de conjuntos de residuos de regresión multivariante. Las potencias límite aparecen como probabilidades de cruce de frontera vectoriales. Sus límites superiores e inferiores se derivan mediante la extensión de algunos resultados existentes para procesos gaussianos univariados desplazados documentados en la literatura. Se demuestra la aplicación de la fórmula de traslación de Cameron-Martin multivariante en el espacio de funciones continuas indexadas de conjuntos de alta dimensión. También se estudia la tasa de decaimiento de la función de potencia hacia un valor predefinido. Nuestra consideración se centra principalmente en el modelo de tendencia más señal que incluye la lámina browniana y el cojín indexados de conjuntos multivariante. La simulación muestra que el enfoque es útil para analizar el rend

• Materias:Sistemas no lineales Ecuación diferencial parcial Modelo estocástico Ecuación diferencial no lineal
• Subjects:Nonlinear systems Partial differential equation Stochastic model Nonlinear differential equation
• Palabras claves:Establecer; Método de aproximación; Funciones de potencia limitantes; Pruebas; Residuos de regresión multivariante; Probabilidades de cruce de límites
• Keywords:Establish; Approximation method; Limiting power functions; Tests; Multivariate regression residuals; Boundary crossing probabilities