Resumen

En este documento, estudiamos las retenciones óptimas para un asegurador con un excedente de Poisson fraccional compuesto y un tratado de reaseguro de capa. Bajo el criterio de maximizar el coeficiente de ajuste, se obtienen las expresiones en forma cerrada de los resultados óptimos. Se demuestra que el vector de retención óptima y el coeficiente de ajuste máximo no solo están estrechamente relacionados con el parámetro del proceso de Poisson fraccional, sino que también dependen del tiempo y de la intensidad de reclamaciones, lo cual es diferente al caso del proceso de Poisson compuesto clásico. Se presentan ejemplos numéricos para mostrar los impactos de los tres parámetros en los resultados óptimos.

• Materias:Teoría de juegos Rectángulo dorado Modelo administrativo Sistemas dinámicos de gestión
• Subjects:Game theory Golden rectangle Administrative model Dynamic management systems
• Palabras claves:Estudio; Retenciones óptimas; Asegurador; Excedente de Poisson fraccional compuesto; Tratado de reaseguro por capas; Coeficiente de ajuste.
• Keywords:Study; Optimal retentions; Insurer; Compound fractional Poisson surplus; Layer reinsurance treaty; Adjustment coefficient.