Resumen

Los bancos y empresas constituyen una superred crediticia multicapa, multiatributo, multicriterio debido a comportamientos de transacciones financieras, como créditos, gestión de patrimonio, ahorros y derivados. Dicha red se ha convertido en un canal importante para la contagión cruzada del riesgo crediticio. Este estudio construye un modelo de red de dos capas de contagio de riesgo crediticio entre los bancos y contrapartes corporativas desde la perspectiva de que los bancos no retiran préstamos de las empresas considerando la influencia de los incumplimientos crediticios corporativos en sus contrapartes bajo el vínculo crediticio. Este estudio analiza el mecanismo de influencia en la evolución del contagio de riesgo crediticio entre bancos y contrapartes empresariales en la red de dos niveles a través de un análisis teórico, incluyendo lo siguiente: la capacidad de afrontamiento de las empresas, la preferencia de riesgo, la influencia, el nivel de contagio de riesgo crediticio entre empresas y su heterogeneidad en la red de asociación crediticia entre

• Materias:Big Data Gestión de riesgos Administración de información Red neuronal Teoría de redes
• Subjects:Big Data Risk management Information management Neural network Network Theory
• Palabras claves:Bancos; Empresas; Contagio del riesgo de crédito; Modelo de red; Riesgo de crédito entre empresas; Riesgo de crédito interbancario
• Keywords:Banks; Enterprises; Credit risk contagion; Network model; Interenterprise credit risk; Interbank credit risk