Este documento trata sobre un problema de regla de venta óptima de horizonte finito cuando los movimientos del precio de la acción subyacente están modelados por un proceso de Lévy con cambio de régimen de Markov. Suponiendo que la tarifa de transacción de la operación de venta es una función del precio de la acción subyacente, la regla de venta óptima se puede obtener resolviendo un problema de parada óptima. Se muestra que la función de valor correspondiente es la solución de viscosidad única a las desigualdades variacionales HJB asociadas. Se presenta un ejemplo numérico para ilustrar los resultados.
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