Resumen

El fenómeno de regresión espuria en mínimos cuadrados ocurre para una amplia gama de procesos generadores de datos, como raíces unitarias sin deriva, raíces unitarias con deriva, memoria larga, tendencia y estacionariedad con tendencia interrumpida. De hecho, las regresiones espurias han desempeñado un papel fundamental en la construcción de la econometría de series temporales moderna y han revolucionado muchos de los procedimientos utilizados en macroeconomía aplicada. Los desarrollos derivados de esta investigación van desde pruebas de raíz unitaria hasta modelos de cointegración y de corrección de errores. Este documento proporciona una visión general de los resultados sobre la regresión espuria, extraídos de fuentes dispersas, y explica sus implicaciones.

• Materias:Información de mercado Precios de primas Modelado espacial Fuerte convergencia Estadística asintótica
• Subjects:Market Information Premium pricing Spatial modeling Strong convergence Asymptotic statistics
• Palabras claves:Fenómeno de regresión; Procesos generadores de datos; Raíces unitarias; Memoria larga; Series temporales; Econometría
• Keywords:Regression phenomenon; Data generating processes; Unit roots; Long memory; Time series; Econometrics