Resumen

El riesgo financiero es objetivo en la actividad financiera moderna. La gestión y medición de los riesgos financieros se han convertido en habilidades clave para las instituciones financieras en competencia y también son el contenido principal en la ingeniería financiera y las teorías financieras modernas. Es importante y necesario modelar y prever el riesgo financiero. Sabemos que la expectativa no lineal, incluida la expectativa sublineal como su caso especial, es un nuevo y original marco de la teoría de la probabilidad y tiene aplicaciones potenciales en algunos campos científicos, especialmente en la medición y gestión del riesgo financiero. Sin embargo, bajo el marco de la expectativa no lineal, los modelos estadísticos relacionados y las inferencias estadísticas aún no han sido bien establecidos. En este documento, se define una regresión no lineal de expectativa sublineal, y se obtiene su identificabilidad. Se sugieren varias estimaciones de parámetros y predicciones de modelos, y se obtiene la normalidad asintótica de la estimación y la propiedad de minimax de la pred

• Materias:Redes complejas Redes ecológicas Ecuaciones en diferencias Sistema de ecuaciones diferenciales Valor límite fraccional
• Subjects:Complex networks Ecological networks Difference equations System of differential equations Fractional limit value
• Palabras claves:Riesgo financiero; Gestión; Medición; Expectativa no lineal; Expectativa sublineal; Modelado
• Keywords:Financial risk; Management; Measurement; Nonlinear expectation; Sublinear expectation; Modeling